Com uma boa lida em alguns tutoriais que encontrei na internet a respeito do JAVA (vá no google e digite JAVA), comecei a jornada. Bem, a primeira coisa que fiz foi baixar o servidor no endereço:
https://sdlc3e.sun.com/ECom/EComActionServlet;jsessionid=E52FEE790206073D6162A69ABB4BD25D
Logo depois que reiniciei a minha maquina (ele pode ou nao solicitar isso, mas mesmo que não o faça), cliquei em Start Default Server para iniciar o servidor, como na imagem abaixo:

Agora vá no icone Meu Computador > Propriedades na aba Avançado>Variáveis de Ambiente e procure pelo Path e no final dele adicione o caminho "

Crie uma pasta temporária dentro diretório da instalação JAVA (no meu caso htdocs) e depois abra o prompt e entre dentro dele execute os comandos. Como abaixo:

Bem, não vou entrar em detalhes, se vire e procure na internet. Mas ai já tem um bom caminho a se seguir. Como os tutoriais na internet são horríveis resolvi comprar o livro. Não ganho nada das americanas para divulgar, mas foi o lugar mais barato que encontrei pra comprar.
http://www.americanas.com.br/prod/252735/BookStore?i=1
Abração a todos.... e até a proxima.